Trading avec les moyennes mobiles Un des premiers indicateurs que les commerçants vont souvent apprendre est la moyenne mobile. Moyennes mobiles sont simples à calculer, facile à comprendre, et peut fournir un certain nombre de services publics différents pour le commerçant. Dans cet article, wersquoll parler des usages plus populaires de cet indicateur polyvalent, certains des plus couramment regardé les entrées moyennes mobiles, et comment les commerçants les appliquent le plus souvent. Les bases de la moyenne mobile À sa racine, une moyenne mobile est tout simplement le dernier prix de rsquo de la période X divisé par le nombre de périodes. Cela nous donne le prix lsquoaveragersquo au cours des dernières x périodes. Et cela sera exprimé sur le tableau, tout comme le prix lui-même. Créé avec Marketscope Trading Station II En regardant les mouvements des prix exprimés en moyenne peut présenter un certain nombre d'avantages clairs primaire de ce qui est que les grandes variations du chandelier au chandelier sont modulés en regardant le prix moyen des périodes X dernières. Les commerçants ont souvent la question de savoir si le prix est trop élevé ou trop bas, mais simplement en regardant le prix moyen de ce chandelier (en considération des prix sur les dernières périodes X), le commerçant obtient l'avantage de voir automatiquement La plus grande image. Beaucoup de commerçants prendront l'indicateur d'utilisation beaucoup plus loin hypothèse que lorsque le prix croise une moyenne mobile, quelque chose ou l'autre pourrait se produire. Ou peut-être les commerçants imaginent que si deux moyennes mobiles croisent, un événement spécial peut avoir lieu. Wersquoll discuter de ce ci-dessous, mais pour l'instant ndash juste savoir que l'utilisation la plus élémentaire d'une moyenne mobile est de moduler les prix tenter d'éliminer les questions qui peuvent surgir de la fluctuation des prix erratique qui peut avoir lieu de bougie à bougie. Moyennes mobiles couramment utilisées Il existe de nombreuses différences de saveurs et de fluctuations des moyennes mobiles. Certains sont venus à la suite de la nécessité des commerçants d'autres venus de commerçants simplement essayer de lsquobuild une meilleure roue. rsquo La moyenne mobile plus basique est la moyenne mobile simple, que nous avons expliqué le calcul de ci-dessus. Les traders utiliseront un certain nombre de périodes d'entrée différentes pour la moyenne mobile pour un certain nombre de raisons différentes. La moyenne mobile la plus courante est la MA de 200 périodes, et beaucoup de commerçants aiment appliquer ceci au diagramme quotidien. Il est de la croyance que la plupart des institutions commerciales banques, hedge funds, F orex concessionnaires, etc regarder cet indicateur. Que ce soit vrai ou non, peut-être, malheureusement, ne pas être étayée, car la plupart de ces institutions gardent leurs systèmes de négociation et les pratiques de propriété. Mais un regard sur cet indicateur sur l'un des principaux paiements de devises peut en apparence prouver sa valeur. Le graphique ci-dessous mettra en évidence quelques-unes des actions de prix intéressantes qui peuvent avoir lieu avec la moyenne mobile 200 période appliquée à un graphique quotidien: Beaucoup de commerçants aiment également regarder la moyenne mobile de la période 50 rsquos. On pense que cette moyenne mobile est plus rapide étant donné que l'on utilise moins de périodes de saisie, et l'effet principal est que cette moyenne mobile sera plus sensible aux mouvements de prix à plus court terme. L'image ci-dessous montrera comment la moyenne de 50 périodes se déplace en moyenne jusqu'à 200: les interactions de prix avec la période 200 MA Créée avec Marketscope Trading Station Autres périodes d'entrée couramment utilisés sont 10, 20 et 100 paramètres. Certains commerçants utilisent couramment des numéros de la séquence de Fibonacci en tant qu'entrées moyennes mobiles, comme indiqué dans ma stratégie de scalping dans l'article à court terme Momentum Scalping dans le marché Forex. Moyennes mobiles exponentielles En raison de la nécessité pour les négociants de suivre de plus près les mouvements de prix à court terme, comme beaucoup de commerçants estiment que les changements de prix récents sont plus pertinents que les anciennes variations de prix, la Moyenne mobile exponentielle accordera une importance plus grande aux prix enregistrés plus récemment. Étant donné que les prix plus récents sont pesés plus fortement que les fluctuations plus anciennes des prix, l'indicateur devient plus adapté à l'environnement actuel des prix. Dans la figure ci-dessous, wersquoll compare les moyennes mobiles de 200 périodes comme MAs simples et exponentielles. Une comparaison des moyennes mobiles Simple (en rouge) et Exponentielles (en vert) 200 Identifier des tendances avec des moyennes mobiles Comme les moyennes mobiles donnent le luxe de nous montrer le prix en considération des dernières périodes X, nous avons le luxe de pouvoir observer Des tendances dont nous pourrions profiter. Nulle part n'est plus répandu que lorsque l'on utilise cet indicateur pour définir les tendances, qui est souvent l'application la plus courante de la moyenne mobile. Si l'action de prix est constamment résidant au-dessus de sa moyenne mobile, avec la moyenne mobile tirant inévitablement plus haut pour refléter ces prix croissants ndash les commerçants peuvent considérer le graphique pour montrer une tendance haussière. Et le contraire est vrai pour les tendances de la baisse. Moyennes mobiles comme support et résistance Comme nous avons pu voir dans l'image ci-dessus de la moyenne mobile de la période 200, des événements particuliers peuvent avoir lieu lorsque le prix interagit avec l'une de ces lignes. En tant que tel, de nombreux commerçants se tourneront vers les intersections de moyenne mobile comme des occasions d'acheter des tendances à bas prix ou de vendre des tendances à la baisse lorsque le prix est considéré comme coûteux. La pensée étant que tandis qu'une tendance haussière prend une pause en se déplaçant plus bas, en baisse à sa moyenne, les commerçants peuvent sauter dedans tandis que le prix est relativement bas. L'image ci-dessous illustre plus loin: Crossover moyen mobile Certains commerçants vont prendre l'utilité de la moyenne mobile un peu plus loin, en supposant que lorsque deux de ces lignes se croisent, quelque chose peut arriver. Le lsquoGolden Crossover, rsquo souvent mentionné dans la presse financière est tout simplement la période de 50 s moyenne mobile traversant la période 200 MA. Lorsque cela se produit, certains croient que le prix va continuer à se déplacer dans la direction du croisement. Certains négociants estiment que les croisements moyens mobiles peuvent être inefficaces car ils peuvent souvent produire un lag considérable à une analyse tradersrsquo, obliger les commerçants à acheter après une tendance haussière est bien retranchée, ou de vendre quand une tendance baissière peut être proche sa fin. --- Écrit par James Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Dans l'article today8217s, nous allons passer par une stratégie de négociation intraday impliquant l'utilisation de l'indicateur MACD, l'outil de Retracement Fibonacci et deux moyennes mobiles. Selon la compétence du trader8217s, deux moyennes mobiles supplémentaires peuvent également être ajoutées à la stratégie. Il s'agit d'une stratégie de négociation faite entièrement avec des indicateurs par défaut. Nous allons maintenant démontrer comment utiliser ces indicateurs ensemble pour élaborer une stratégie de forex simple. Indicateurs Les indicateurs suivants sont utilisés pour cette stratégie, et la personnalisation des paramètres se fait comme suit: MACD (12, 26, 9) Fibonacci Retracement outil 5 Moyenne mobile exponentielle (5 EMA) que nous allons mettre à une couleur jaune. 15 Moyenne mobile simple (15 SMA), définie sur une couleur bleue. 100 Moyenne mobile simple (100 SMA) réglé sur une couleur rouge. 200 Moyenne mobile simple (200 SMA) réglé sur une couleur blanche. L'utilisation des 100 SMA et 200 SMA est facultative. Ils ne sont pas des composantes obligatoires de la stratégie commerciale. En outre, tous les indicateurs sont utilisés avec leurs paramètres par défaut. Stratégie Description Avant de passer à la stratégie proprement dite, il nous faut établir quelques principes de base. L'un de ces principes est que si le prix de la paire de devises est trop proche de 100 SMA ou 200 SMA (c'est-à-dire dans une plage de 25 pips), nous n'ouvrons aucune position. Cela se fait indépendamment du fait que les conditions commerciales crient pour qu'un commerce soit ouvert ou non. Deuxièmement, la stratégie est conçue pour fonctionner le mieux sur les cartes horaires où un chandelier représente l'activité de prix sur les marchés ou sur la paire de devises pendant une heure. Cela le rend approprié pour les commerçants intraday, dont le processus de négociation implique l'ouverture et la fermeture des positions dans le même jour de bourse. Troisièmement, le signal MACD qui sera considéré pour ce commerce n'est pas le mouvement classique vers le haut ou vers le bas au-dessus ou au-dessous de la ligne zéro. Nous examinerons plutôt la position des barres de l'indicateur MACD par rapport à la ligne de signal MACD (la ligne pointillée rouge dans la fenêtre d'indicateur MACD). Donc, si les barres de l'indicateur MACD sont situés au-dessus de la ligne de signal MACD (indépendamment de si le MACD est en territoire positif ou négatif), ce serait notre signal haussier. Si les barres du MACD sont situées au-dessous de la ligne de signal (indépendamment de si le MACD est en territoire positif ou négatif), alors ceci indique un signal baissier pour nous. Avec ces principes en place, nous pouvons maintenant passer aux aspects fondamentaux de cette stratégie commerciale. Pour la stratégie proprement dite, il est essentiel de se rappeler que tous les métiers à prendre doit être fait à l'ouverture de la nouvelle bougie. Par conséquent, nous devons attendre le bougeoir précédent pour fermer, puis pour un nouveau à ouvrir. Long Trade Lorsque le 5 EMA traverse les 15 SMA dans une direction vers le haut et est maintenant situé au-dessus de l'EMA 15, c'est un signal pour nous préparer à un long commerce. Ensuite, nous examinons l'indicateur MACD. Si les barres de l'indicateur MACD se déplacent au-dessus de la ligne de signal MACD en même temps que l'EMA 5 traverse la 15 SMA vers le haut, alors nous pouvons ouvrir un commerce long sur l'actif et maintenir la position jusqu'à un signal inverse Vente situation du signal) se produit. Short Trade Lorsque le 5 EMA traverse le 15 SMA dans une direction vers le bas et est maintenant situé en dessous de l'EMA 15, c'est un signal pour nous préparer pour un commerce à court. Ensuite, nous examinons l'indicateur MACD. Si les barres de l'indicateur MACD se situent au-dessous de la ligne de signal MACD en même temps que l'EMA 5 traverse la 15 SMA vers le bas, alors nous pouvons ouvrir un commerce court sur la paire de devises et maintenir la position jusqu'à un signal inverse La situation du signal d'achat) se produit. Les positions ne doivent être ouvertes que lorsque la nouvelle bougie s'ouvre, et parce que le commerce est effectué sur une grille horaire, les cibles et les arrêts sont relativement petits, peut-être de l'ordre de 50 pips. Le trader doit utiliser les lignes de grille sur le tableau MT4 pour s'assurer que les deux signaux se produisent à peu près au même moment afin de produire un bon signal. Cela est particulièrement vrai quand on pense à quitter le métier à la suite du signal contraire qui apparaît. Cela signifie que si les barres MACD passent au-dessous de la ligne de signal, mais que la 5 croix SMA EMA 15 qui l'accompagne n'apparaît pas simultanément, nous laissons la position ouverte jusqu'à ce que la 5 EMA ait franchi la 15 SMA. Dans le même ordre d'idées, lors de l'ouverture d'une position commerciale, la 5 EMA doit avoir franchi la 15 SMA pour que la position soit ouverte. Si cela se produit lorsque les barres MACD sont déjà dans la bonne position, alors la position commerciale peut être ouverte. Essentiellement, la croix de la 5 EMA sur les 15 SMA est l'ingrédient essentiel utilisé pour l'ouverture du commerce. Les barres MACD croisées sur la ligne de signal sont simplement utilisées comme filtre de confirmation sur le commerce. Mais cela ne rend pas la croix des barres MACD sur la ligne de signal MACD moins significative. En effet, il contribue à éviter les signaux faux générés sur la 5 SMA EMA 15 croix. Par exemple, il y aura des moments où le 5 EMA traversera le 15 SMA à l'envers lorsque les barres MACD sont en dessous de la ligne de signal MACD, ou le 5 EMA croise le 15 SMA vers le bas et les barres MACD sont au-dessus du signal MACD ligne. Ce sont des situations de signaux faux et les métiers ne doivent pas être ouverts quand ils se produisent. Trade Exit Points Nous avons déjà dit que l'apparition du signal inverse devrait servir de déclencheur pour la sortie du commerce. Cela devrait être fait lorsque les prix ne sont pas très tendance. Maintenant, quel est le rôle des autres indicateurs mentionnés dans la stratégie Les 100 SMA et 200 SMA sont généralement situés en dessous de l'action de prix dans un marché à la hausse. Ils feront donc de bonnes zones à utiliser soit pour arrêter des pertes pour les longs métiers, soit parfois, ils serviront de confirmation supplémentaire de longs métiers si les prix rebondissent sur eux, ce qui les rend agir comme un soutien à l'action prix et donc l'entrée solide points. Si les 100 SMA et 200 SMA sont situés au-dessus de l'action de prix (généralement sur un marché en baisse tendances), ils serviront de niveaux de résistance et donc de bons endroits pour entrer dans les métiers à court, surtout lorsque l'action des prix est très tendance. Ils peuvent également être utilisés comme des pertes d'arrêt lorsque les transactions sont prises sur la base des 5 signaux EMA 15 SMA croix MACD signaux de ligne de signal MACD. Les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent également servir de support et de résistance aux prix, en fonction du comportement des prix de l'actif. Ce n'est que rarement que ceux-ci seront utilisés cependant, et les métiers peuvent être commodément pris avec les autres indicateurs qui ont été mentionnés. Utilisons maintenant des graphiques pour démontrer cette stratégie. Un regard sur ce graphique résume ce qu'un commerçant qui cherche à aller optimiste sur un actif avec cette stratégie peut s'attendre à obtenir. Il ya deux métiers ici qui présentent des occasions de faire 25 pips et 68 pips respectivement. Sur les 2 zones marquées de cercles bleus, on peut voir que le 5 EMA traverse les 15 SMA vers le haut en même temps que les barres MACD sont déjà au-dessus de la ligne de signal MACD, qui travaillera à produire de bons signaux. Les lignes blanches horizontales supérieures proches de la zone où le nombre de pips par transaction sont écrites montrent des zones où un signal inverse se produit, produisant un point de sortie. Dans cette configuration de commerce, nous montrons un commerce long et une bonne zone commerciale courte, ainsi qu'un signal faux clair qui s'est produit parce que les barres MACD étaient toujours situées au-dessus de la ligne de signal rouge MACD même lorsque le 5 EMA a traversé le 15 SMA à la baisse. Dans le premier commerce, nous voyons une occasion qui a présenté 65 pips sur le commerce long, et un énorme 108 pips sur un commerce à court. Etudier les emplacements des barres MACD à la ligne de signal MACD en même temps que le 5 EMA a traversé les 15 SMA dans la direction respective. Conclusion Pratique de la stratégie commerciale sur un compte démo. Si vous êtes un commerçant intraday, alors c'est une autre stratégie qui peut être ajoutée à votre arsenal de négociation. Téléchargez le MT4 de Forex4you et jouez avec les indicateurs comme vous le souhaitez. Attention Les vues des auteurs sont entièrement ses propres.
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