Solution de déploiement de stratégie de backtesting de gestion de données institutionnelle: - actions, options, futures, devises, paniers et instruments synthétiques personnalisés sont pris en charge - plusieurs flux de données à faible latence supportés (vitesses de traitement en millions de messages par seconde sur téraoctets de données) - Contrôle de backtesting et optimisation de la stratégie basée sur le réseau - exécution de courtiers multiples supportée, signaux de négociation convertis en ordres FIX QuantFACTORY - gestion de données institutionnelle gestion de backtesting solution de déploiement de stratégie: - QuantDEVELOPER - framework et IDE pour le développement, le debogging, le backtesting et l'optimisation. Un plugiciel Visual Studio - QuantDATACENTER - permet de gérer un entrepôt de données historique et de capturer des données de marché en temps réel ou ultra faible latence des fournisseurs et des échanges - QuantENGINE - permet de déployer et d'exécuter des stratégies précompilées - multi-actifs, Les données de latence, les courtiers multiples pris en charge la gestion des données de classe institutionnelle backtesting solution de déploiement de la stratégie: - OpenQuant - C et VisualBasic. NET système de niveau de backtesting et de négociation, multi-actifs, test de niveau intraday, l'optimisation, WFA etc. - QuantTrader - environnement commercial de production - QuantBase - gestion centralisée des données - QuantRouter - routing des données et des ordres Solution de déploiement de la stratégie de backtesting de la gestion des données institutionnelles: - solution multi-actifs, plusieurs flux de données pris en charge, prise en charge de tout type de RDBMS fournissant une interface JDBC , par exemple Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc - les clients peuvent utiliser IDE pour le script de leur stratégie en Java, Ruby ou Python, ou ils peuvent utiliser leur propre stratégie IDE - Gestion de données de classe backtesting solution de déploiement de stratégie: - solution multi-asset (forex, options, futures, actions, ETFs, matières premières, instruments synthétiques et dérivés dérivés personnalisés, etc.) (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Plate-forme logicielle dédiée intégrée aux données de Tradestations pour le backtesting et l'auto trading: - données quotidiennes intraday (stocks US pour 43ans, contrats à terme pour 61 (Analyse technique), prise en charge du langage de programmation EasyLanguage - soutien des ETFs américains, futures, indices US, actions allemandes, indices allemands, sans forex pour les clients de courtage Tradestation - 249,95 mensuels pour les non-professionnels (Plate-forme logicielle Tradestation uniquement, sans courtage) - 299.95 par mois pour les professionnels (plate-forme logicielle Tradestation uniquement, sans courtage) Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - support quotidien des stratégies intraday, tests et optimisation de portefeuille, (Analyse technique) - lien direct vers eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, tout aliment conforme au DDE, MS , Txtfiles et plus (Yahoo Finance. ) - une seule fois 279 pour l'édition standard ou 339 pour l'édition professionnelle Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - le backtesting et la négociation du système de niveau de portefeuille, l'optimisation, la visualisation, Auto-trading en langage de script Perl avec toutes les fonctions sous-jacentes écrites en natif C, préparé pour le co-emplacement serveur - natif FXCM et Interactive Brokers support - support FXCM gratuit, 100 par mois pour la plate-forme IB, contactez Salesseertrading pour d'autres options Backtesting et auto-trading: - soutien des stratégies quotidiennes en intraday, tests et optimisation du portefeuille - meilleur pour le backtesting des signaux basés sur les prix (analyse technique), scripts C - extension des logiciels supportés - gestion des flux de données, exécution de la stratégie, etc. - Analyse factorielle, modélisation des risques, analyse du cycle de marché Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - meilleure pour le backtesting des signaux basés sur les prix Analyse technique), soutenant les stratégies quotidiennes intraday, les tests de niveau de portefeuille et l'optimisation - Turtle Edition - backtesting moteur, graphiques, rapports, test EoD - Professional Edition - éditeur de système plus, analyse de marche avant, stratégies intraday, multi-threaded testing etc. Plus Edition - plus des graphiques de surface 3D, des scripts, etc - Builder Edition - IB API, débogueur etc - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Edition Plus 2.990 - Builder Edition 3.990 Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto - (Analyse technique) - lien direct vers Courtiers Interactifs, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM et autres - données à partir de fichiers texte , ESignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed et d'autres - fonctionnalité de base (fonctionnalité EoD) - gratuit - fonctionnalité avancée - bail de 50 mois ou 995 de licence à vie Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto-trading: (Analyse technique), soutenant les stratégies quotidiennes intraday, le niveau de portefeuille de test et d'optimisation, de cartographie, de visualisation, de rapports personnalisés - soutient C et Visual Basic. NET - lien direct à Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles et plus (Yahoo Finance. ) - licence perpétuelle - 499 - bail 50 par mois Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto-trading: - support quotidien des stratégies intraday, tests et optimisation de portefeuille, cartographie, visualisation, reporting personnalisé - signaux techniques et fondamentaux, - 245 pour la version avancée (fournisseurs de données gratuits) - 595 pour la version Premium (support de fournisseurs et de courtiers de données multiples) Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - soutien des stratégies quotidiennes intraday, (Données à partir de 1990, contrats à terme quotidiens à 31 ans, devises à partir de 1983, etc.) - prix de 45 mois à 295 mois (les prix dépendent de la disponibilité des données) Dédié Plate-forme logicielle pour backtesting et auto-trading: - utilise le langage MQL4, utilisé principalement pour le commerce sur le marché forex - prend en charge les courtiers forex multiples et les flux de données - prend en charge la gestion de plusieurs comptes Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto - (Analyse technique), prise en charge du langage de programmation EasyLanguage - prise en charge de flux de données multiples (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), soutien direct pour plusieurs courtiers (Interactive Brokers Etc) - Multicharts 797 par an - Multicharts durée de vie 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de données, etc) Backtesting outil Web pour tester les stratégies de sélection des actions: - ETFs des actions américaines (quotidienne) - point-in-time données fondamentales Depuis 1999 - les stratégies à long terme, les prix fondamentaux conduit les signaux - Designer - 139 mois - Manager - 199 mois - fonctionnalité complète Backtesting outil Web pour tester les stratégies de sélection des actions: - US stocks (quotidien) - point-in-time fondamentaux depuis 1988 (Données depuis 2000, 10 portefeuilles enregistrés) - Gestionnaire - 1 995 années - (fonctionnalité complète, données depuis 1988, 50 portefeuilles sauvegardés) Outil de backtesting basé sur le Web: - Cours des actions américaines (intraday quotidien) , Depuis 1998, les données de QuantQuote - les données de forex de FXCM - soutenant Trader Interactive Brokers pour la négociation en direct Backtesting Web outil: - les actions américaines et les prix ETFs (quotidiennement intraday), depuis 2002 - les données fondamentales de Morningstar (plus de 600 mesures) Interactive Brokers for live trading Outils de backtesting basés sur le Web: - simples à utiliser, stratégies d'allocation d'actifs, données depuis 1992 - chronométrage des séries chronologiques et stratégies de moyenne mobile sur les ETFs - Simple Momentum et Simple Value 25 ans de données pour 49 stocks Futures et SP500 - Toolbox en Python et Matlab - Quantiacs accueille des concours de trading algorithmique avec des investissements allant de 500k à 1 million d'outils de backtesting basés sur Web Cloud: - Données FX (Forex Currency) sur les paires principales, remontant à 2007 - Plus de 10 000 titres américains, des données jusqu'à 20 ans d'histoire - des critères techniques fondamentaux - des fonctionnalités limitées en fonction de la nature ( 1 an de données, pas de backtests sauvegardés, etc.) - 50 par mois - fonctionnalité complète Outil de backtesting basé sur le Web pour tester les stratégies de cueillette des facteurs d'équité et d'allocation d'actifs: Filtres de gestion - stratégies d'allocation d'actifs backtests, mélange d'allocation d'actifs et de cueillette de facteurs en un seul portefeuille - gratuit sur univers SP 100 - 50 mois ou 480 ans - universités américaines plus vastes, UK UK stocks, stratégies d'allocation d'actifs MATLAB - Environnement pour le calcul statistique et graphique: - informatique parallèle et GPU, backtesting et optimisation, possibilités étendues d'intégration etc. - prix à la demande ici Environnement logiciel libre pour le calcul statistique et graphique, beaucoup de quants préfèrent l'utiliser pour son ouverture exceptionnelle Architecture et flexibilité: - facilité de traitement et de stockage des données, facilités graphiques pour l'analyse des données, extension facile via les packages - extensions recommandées - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, etc. (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance, etc BacktestingXL Pro est un add-in pour la construction et le test de votre trading Stratégies dans Microsoft Excel 2010 et 2013: - les utilisateurs peuvent utiliser VBA pour construire des stratégies pour BacktestingXL Pro, la connaissance VBA est facultative, les utilisateurs peuvent construire des règles commerciales sur une feuille de calcul en utilisant standard pre-made backtesting codes - supporte pyramide, 74,95 pour BacktestingXL Pro Outil de backtesting basé sur le Web: - simple à utiliser, outil de backtesting basée sur le Web d'entrée de gamme pour tester la force relative et en se déplaçant Les stratégies moyennes sur les ETFs - plusieurs types de stratégies pour la fonctionnalité de backtesting gratuite et complète 34,99 par mois FactorWave est simple à utiliser l'outil de backtesting basé sur le Web pour l'investissement de facteur: Gratuit - ETF Stock Screener avec 5 facteurs - 149 mo - options gratuites options, stratégies futures, stratégies vix Web-Based Tool - Free Stock Ratings, Analyse saisonnière, Graphiques Fondamentaux - Free Freemium modèle Free backtesting outil web à tester - Stocks américains, données de ValueLine de 1986 à 2014 - prix et données fondamentales, stocks 1700, test mensuel de granularité Il existe toutes sortes d'outils pour le backtesting d'instruments linéaires (comme les stocks ou les indices boursiers). C'est une histoire complètement différente quand il s'agit de stratégies d'option. La plupart des outils utilisés sont des logiciels sur mesure non publiquement disponibles. Une partie de la raison de cela semble être la plus grande complexité impliquée, le déluge de données dont vous avez besoin (chaînes d'options) et la (non) disponibilité des données historiques implicites vola. Quoi qu'il en soit, ma question: Existe-t-il de bons outils utilisables pour les stratégies de backtesting d'options (ou add-ons pour les paquets standard ou les services en ligne ou autre). S'il vous plaît également fournir des informations sur le prix et la qualité des produits si possible. P. S. Une idée pour relever les défis ci-dessus serait un outil qui utilise Black-Scholes - mais avec des données vola historiques (par exemple VIX qui est disponible publiquement). Par exemple, je tiens à backtest la performance historique de 10 ans d'entrer dans un collier chaque fois que le MVG 50 jours traverse au-dessus de la 200 jours MVG et rouler le court appel chaque fois que le stock sous-jacent croise au-dessus de la grève à court. J'ai regardé les autres outils ci-dessus et 1) ils didn39t pas soutenir les stratégies d'option que je veux ou 2) ils m'obligeraient à entrer manuellement et à quitter les positions. Ce dernier prend trop de temps. Ndash user7587 Mar 19 14 at 23:50 I39ve été la construction d'un outil pour back-testing options stratégies à getvolatility. Il vous montrera les prix historiques et payés back-tested pour toute stratégie d'option. Il met également en évidence les opportunités qui sont bon marché ou coûteux aujourd'hui après avoir exécuté l'analyse statistique sur les données historiques. Il présente une volatilité implicite historique, une inclinaison et une cartographie de surface. Les données historiques remontent à environ sept ans et remontent plus loin. Il n'y a rien de fondamentalement différent entre les options et les instruments de trésorerie, donc vous avez vraiment besoin d'une plate-forme de backtesting qui a de bonnes fonctionnalités pour le backtesting de plusieurs instruments simultanément avec le même délai de référence. Im supposant que vous êtes à la recherche de quelque chose à mi-chemin entre en termes de niveau de sophistication et le coût nécessaire à l'entretien. Un tel outil qui vient à l'esprit est Deltix. Répondre Mar 20 14 at 1:12 Contrairement à backtesting stocks ou futures, backtesting multi-legged option se propage a ses défis uniques. Une façon de backtest vos stratégies d'options est de télécharger les données d'option historique (Market Data Express) et d'utiliser un plug-in Excel d'analyse technique (TA-Lib). Vous pouvez ensuite créer une feuille de calcul Excel pour entrer automatiquement ajuster vos métiers de propagation que certaines conditions techniques sont touchés. Une meilleure façon est d'utiliser un logiciel de backtesting d'options automatisées, comme (OptionStack). À l'aide de cet outil, vous pouvez créer des règles pour entrer et ajuster automatiquement vos écarts d'option à mesure que les conditions du marché changent. En fait, vous pouvez rétrospectivement des années de spreads d'options complexes (colliers, condors, etc.) en quelques secondes. Cependant, ce logiciel est actuellement en version bêta et il semble y avoir une liste d'attente d'inscription. Réponse Mar 20 14 at 4:07 Je voulais juste ajouter une alternative Excel add-in analyse technique: Tulip Cell It39s libre et open source. Celui dont vous avez parlé coûte de l'argent. QuantyCarlo (quantycarlo) est un workbench pour l'évaluation et l'optimisation des systèmes d'échange d'options. Il est disponible en plusieurs saveurs, la plus élémentaire de ce qui permet de backtesting options automatisées. Une version gratuite est disponible avec un nombre limité de symboles de fin de journée. D'autres plans d'abonnement offrent plus de symboles et de données intraday. QuantyCarlo Enterprise Edition expose deux API de programmation, propose l'analyse factorielle, la modélisation prédictive appliquée (voir amazon Applied-Predictive-Modeling-Max-Kuhn dp 1461468485) et l'informatique en grappe pour générer efficacement les paramètres optimaux pour une stratégie donnée. Ceci est également offert comme un service aux institutions financières par IOTA Technologies (iotatx), le fabricant de QuantyCarlo. A répondu Jun 27 15 at 4:48
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